Хеллоу!
Правильно ли я посчитал следующее?
Полная цена на один фьючерс РТС = 122 049 руб (в пунктах это 101 750 при стоимости шага в 10 пунктов 11,995 руб)
Первоначальная маржа (или ГО, это ведь синонимы) по 1 контракту (1 контракт = 1 лот = 1 фьюч) = 14 539, руб. Это ГО составляет 11.91% от стоимости всего контракта! Пусть будет 12%...

Можно посчитать плечо (леверидж) = 122 049: 14 539 = 8.39 — встроенное плечо

Но не получится купить 1 фьюч на индекс РТС, имея в наличии, например 14 540 рублей, т к помимо ГО еще нужна ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ маржа (кстати, на сайте ММВБ и в спецификации этого нет — наверное, брокер должен предоставлять эту инфу). Так вот, по 1 фьючу РТС получается эта маржа равна РОВНО ПОЛОВИНЕ ГО, т е 14 539: 2 = 7 269.5. Это под.маржа составляет 6% от стоимости всего контракта

В итоге, чтобы купить ОДИН фьюч на РТС нужно иметь 18% (12 + 6) стоимости этого лота или получается 21 970 рублей. ЭТО МИНИМУМ, при котором можно пытаться работать с 1 фьючом РТС. Но, очевидно, что при изменении цены фьюча на 100 пунктов (119-120 руб) вылетит МАРЖИН КОЛЛ, да? Поэтому нужно иметь еще вариационную маржу (хотя вариационная маржа и поддерживающая варятся в одном котле и, по сути, выражают одно и то же).

1) все ли я правильно тут расписал, если не сильно придираться к терминологии?
2) есть какое-либо требование по вариационной марже при торговле (разумеется, что торговать в притык к балансу крайне глупо) или это лишь решает спекулянт, т е ни брокер ни биржа не имеют строгих правил?